Тест за единичен корен на Филипс-Перон
Тестът на Филипс-Перон (PP) е непараметричен тест за единичен корен за времеви редове, който коригира за автокорелация и хетероскедастичност в грешката, без да добавя закъснели разлики. Въведен от Филипс и Перон (1988), той прилага базиран на ядро оценител на дългосрочната дисперсия, за да коригира статистиката на Дики-Фулър, правейки я устойчива на широк клас слабо зависими грешкови процеси.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+11 още
Източници
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за стационарност KPSSИконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →