Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)
Моделът EGARCH (Exponential GARCH), въведен от Nelson (1991), разширява стандартната рамка на GARCH, като моделира логаритъма на условната дисперсия. Това гарантира, че дисперсията винаги е положителна без ограничения на параметрите и, което е решаващо, позволява на отрицателните и положителните шокове да имат асиметрични ефекти върху волатилността — улавяйки добре познатия ливъридж ефект на финансовите пазари.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Източници
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →