Тест за причинност на Toda-Yamamoto
Тестът за причинност на Toda-Yamamoto (TY) е модифицирана процедура на Wald за тестване на причинност по Granger във векторни авторегресии (VAR), оценени в нива, дори когато променливите са нестационарни или коинтегрирани. Чрез умишлено свръхприспособяване на VAR с допълнителни лагове, равни на максималния порядък на интеграция, той възстановява стандартното асимптотично разпределение на хи-квадрат на статистиката на Wald, без да изисква предварително тестване за единични корени или коинтеграция.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+2 още
Източници
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →