Нелинеен GARCH модел
Нелинейният GARCH модел разширява стандартната GARCH рамка, за да улови асиметрични и нелинейни реакции на условната волатилност към минали шокове. Той позволява отрицателните възвръщаемости (лоши новини) да увеличават волатилността повече от положителните възвръщаемости с равна величина, явление, известно като ефект на лоста, което е емпирично разпространено на финансовите пазари.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →