Тест за коинтеграция на Фурие-Енгъл-Грейнджър
Тестът за коинтеграция на Фурие-Енгъл-Грейнджър разширява класическата двуетапна процедура на Енгъл-Грейнджър чрез включване на нискочестотни тригонометрични (Фурие) членове в регресията за коинтеграция. Това позволява неизвестен брой плавни структурни промени в детерминистичните компоненти, без да се специфицират техните дати, като се получава по-мощен тест, когато дългосрочните връзки се променят постепенно във времето.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Фурие-тест на разширеното Дики-Фулър за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Фуриеров тест за граници на ARDLИконометрия↔ сравняване
- Модел на корекция на грешки с Фурие-вектори (Fourier VECM)Иконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →