Авторегресивен модел с променящи се във времето параметри (TVP-AR)
Моделът с променящи се във времето параметри (TVP-AR) разширява класическия AR модел, като позволява на неговите авторегресивни коефициенти да се променят във времето, обикновено като случаен блуждаещ процес. Представен като система на състояние-пространство, моделът улавя постепенна структурна промяна в динамиката на унивариантен времеви ред, без да налага фиксирана дата на прекъсване.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Калманов филтърБейсови методи↔ сравняване
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →