Нелинейни обобщени най-малки квадрати (NGLS)
Нелинейните обобщени най-малки квадрати (NGLS) разширяват класическата рамка на GLS към регресионни модели, където средната функция е нелинейна спрямо параметрите. Методът отчита не-сферични грешки — хетероскедастичност или автокорелация — чрез предварително претегляне на нелинейния целеви критерии с оценена ковариационна матрица на грешките, което води до консистентни и асимптотично ефективни оценки.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценка чрез обобщен метод на моментите (GMM)Иконометрия↔ compare
- Привидно несвързани регресии (SUR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →