Модел с корекция на грешката чрез вектори при структурни сътресения (SB-VECM)
Стандартният модел с корекция на грешката чрез вектори (VECM) се разширява, за да позволи на коинтеграционните връзки, скоростите на корекция или краткосрочната динамика да се променят в една или повече известни или оценени дати на сътресения. Той запазва рамката на дългосрочно равновесие на VECM, като същевременно изрично моделира промени в режима, причинени от промени в политиката, кризи или институционални промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Нелинеен векторeн модел за корекция на грешки (Nonlinear VECM)Иконометрия↔ compare
- Тест за коинтеграция на Йохансен със структурна промянаИконометрия↔ compare
- Модел на Векторна Авторегресия със Структурни ПрекъсванияИконометрия↔ compare
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →