Regression modelEconometrics / time series

Модел с корекция на грешката чрез вектори при структурни сътресения (SB-VECM)

Стандартният модел с корекция на грешката чрез вектори (VECM) се разширява, за да позволи на коинтеграционните връзки, скоростите на корекция или краткосрочната динамика да се променят в една или повече известни или оценени дати на сътресения. Той запазва рамката на дългосрочно равновесие на VECM, като същевременно изрично моделира промени в режима, причинени от промени в политиката, кризи или институционални промени.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7
  2. Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-vecm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateStructural break VECM (Vector Error Correction Model with Structural Breaks). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-vecm · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026