Тест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промяна
Тестът на Живот-Андрюс е ендогенен тест за единичен корен със структурна промяна, който определя точката на промяна от данните, вместо да я налага външно. Той тества за единичен корен спрямо алтернативата за стационарност около единична структурна промяна — в средната стойност, тренда или и двете — избирайки датата на промяната, която осигурява най-силното доказателство срещу нулевата хипотеза.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
- Тест на единичен корен на ADF със структурна промянаИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-YamamotoИконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →