Нелинеен GMM на Арелано-Бонд за динамични панелни данни
Нелинейният GMM на Арелано-Бонд разширява класическата рамка на GMM на Арелано-Бонд чрез разлики към панелни модели, където условната средна функция е нелинейна спрямо параметри или променливи. Той използва изоставащи нива на зависимата променлива като инструменти след първоначалното диференциране за премахване на индивидуалните фиксирани ефекти, осигурявайки консистентни оценки в кратки динамични панели с нелинейни спецификации като бройни, продължителни или мултипликативни модели.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
Сравняване едно до друго →Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →