Филтър на Ходрик-Прескот: Декомпозиция на тренд-цикъл за макроикономически времеви редове
Филтърът на Ходрик-Прескот (HP) е техника за наказани най-малки квадрати, използвана в макроикономиката и емпиричните финанси за декомпозиране на времеви ред на гладка дългосрочна трендова компонента и краткосрочна циклична компонента. Въведен от Ходрик и Прескот (1997) с данни за следвоенния бизнес цикъл на САЩ, той се превърна в един от най-широко прилаганите филтри в анализа на бизнес цикъла, изследванията на паричната политика и приложната иконометрия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Филтър на Baxter-King за пропускане на честотна лентаИконометрия↔ compare
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ compare
- STL разлагане: Разлагане на сезонност и тренд чрез LoessИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →