Тест на Бай-Перон за множество структурни промени

Тестът на Бай-Перон, въведен от Джушан Бай и Пиер Перон в тяхната основополагаща статия в Econometrica от 1998 г., е процедура, базирана на метода на най-малките квадрати, за откриване, оценяване и тестване на броя на структурните промени в линеен регресионен модел, оценен върху времеви редове. За разлика от тестовете за единична промяна, той едновременно идентифицира множество точки на промяна в извадка, предоставяйки на икономистите и емпиричните изследователи строг, базиран на данни начин за локализиране на параметрична нестабилност във времето.