Динамичен панелен модел
Динамичният панелен модел разширява стандартната панелна регресия, като включва изостанала стойност на зависимата променлива като регресор, улавяйки динамиката на постоянството и адаптацията. Тъй като изостаналата зависима променлива е корелирана с индивидуалните специфични фиксирани ефекти, обикновените OLS или вътрешни оценители са пристрастни; методи, базирани на GMM, използващи вътрешни инструменти, са стандартното решение.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ compare
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефектиИконометрия↔ compare
- Анализ на панелни данниИконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →