ScholarGate
Асистент
Regression modelEconometrics / time series

Векторна авторегресия (VAR)

Векторната авторегресия е многовариантен модел за времеви редове, в който всяка променлива се регресира спрямо собствените си лагове и лаговете на всички останали променливи в системата. Първоначално предложен от Симс (Sims, 1980) като алтернатива, базирана на данни, на големите структурни макроикономически модели, VAR се превърна в стандартен инструмент за динамичен анализ в емпиричната икономика и финанси.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Векторна авторегресия (VAR)
Модел ARIMA (Авторегреси…АРСС модел (авторегресио…Тест за причинност на Гр…Структурна векторна авто…Векторен модел за корекц…Модел ARCH (Авторегресив…Авторегресивен модел (AR)Байесов модел на авторег…Байесов модел ARIMAБайесов модел на ARMA

+36 more

Източници

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Цитиран в

Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Авторегресивен модел (AR)Байесов модел на авторегресия (AR)Байесов модел ARIMAБайесов модел на ARMAБайесов динамичен модел на условна корелация GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Байесов тест на Грейнджър за причинностБайесов модел на структурен векторна авторегресия (B-SVAR)Байесов тест за причинност на Тода-ЯмамотоБайесов модел на векторна авторегресия (BVAR)DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Модел Фурие DCC-GARCHТест за причинност на Грейнджър с ФуриеМодел на Фуриеров векторна авторегресия (VAR)Тест за причинност на ГрейнджърМодел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)Модел на Марковски превключващи се мултифракталиМодел на пълзяща средна (MA)Нелинеен GARCH моделНелинеен тест за причинно-следствена връзка на ГрейнджърНелинеен структурен векторен авторегресионен (NL-SVAR) моделНелинеен VAR моделПанелен ARIMA моделПанелен ARMA моделПанелен DCC-GARCH моделМодел Panel GARCHПанелен структурен векторно-авторегресионен (Panel SVAR) моделКвантил-върху-квантилна (КвКв) регресияУстойчив модел Динамична условна корелация GARCH (Устойчив DCC-GARCH)Модел на робастна структурна векторна авторегресия (Robust SVAR)Модел SARIMAМодел на DCC-GARCH със структурни прекъсванияГрънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияOLS с отчитане на структурни прекъсванияТест за причинност на Toda-Yamamoto при структурни сътресенияМодел на Векторна Авторегресия със Структурни ПрекъсванияСтруктурна векторна авторегресия (SVAR)Модел TGARCH (Threshold GARCH)Градентно-базирани методи за оптимизацияМодел с времево променящи се параметри (TVP-VAR)Тест за причинност на Toda-YamamotoВекторен модел за корекция на грешки (VECM)Тест за структурна промяна на Живот-Андрюс

Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/vector-autoregression · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026