Панелна регресия с плавен преход
Моделите за панелна регресия с плавен преход (PSTR) моделират нелинейни панелни зависимости, при които коефициентите преминават плавно (а не рязко) между режими, когато променлива на прехода пресича прагове. Въведен от Gonzalez et al. (2005), той разширява моделите за авторегресия с плавен преход (STAR) до панелни данни, улавяйки постепенни промени в икономическото поведение. Този подход е реалистичен, когато разходите за приспособяване причиняват плавни (не внезапни) промени в режима.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Интерактивни фиксирани ефектиИконометрия↔ сравняване
- Прагова панелна векторна авторегресия (Threshold Panel VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Факторно-разширена VAR с променливи във времето параметриИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →