Тест за причинност на Фурие-Тода-Ямамото по Грейнджър
Тестът за причинност на Фурие-Тода-Ямамото (FTY) разширява класическата процедура на Тода-Ямамото чрез вграждане на Фурие тригонометрични членове в разширения VAR, за да улови гладки, постепенни структурни промени в детерминистичния компонент. Той запазва ключовото предимство на подхода на Тода-Ямамото — причинността по Грейнджър може да бъде тествана без предварително тестване за порядъка на интеграция или коинтеграция — като същевременно драстично подобрява размера и мощността при настъпване на промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-Yamamoto GrangerИконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →