Системен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)
Системният GMM (обобщен метод на моментите) е оценяващ метод за динамични панелни модели, които съдържат закъсняла зависима променлива. Въведен от Блъндел и Бонд (1998), надграждайки работата на Ареляно и Бовер, той допълва диференцираното уравнение на по-ранния диференциран GMM (Ареляно-Бонд) с уравнението в нива, за да осигури състоятелни оценки, когато N е голямо, а T е малко.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Източници
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Панелен векторна авторегресия (Panel VAR)Иконометрия↔ compare
- Модел с произволни ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →