Нелинеен EGARCH модел
Нелинейният EGARCH модел разширява Експоненциалния GARCH модел на Nelson (1991), като позволява функцията за въздействие на новините да приема гъвкава нелинейна форма, улавяйки асиметрични и нелинейни реакции на условната волатилност към минали шокове. Той се използва широко във финансовата иконометрия за моделиране на ефекта на ливъридж и сложната динамика на волатилността при възвръщаемостта на активите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →