Тест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промяна
Тестът на Живот-Андрюс (ZA), представен от Ерик Живот и Доналд Андрюс през 1992 г., е последователен тест за единичен корен, който допуска една структурна промяна в неизвестна дата. Той разширява рамката на разширения тест на Дики-Фулър, като ендогенно избира точката на промяна, която предоставя най-силното доказателство срещу нулевата хипотеза за единичен корен, което го прави особено полезен за макроикономически и финансови времеви редове, които може да са били нарушени от събития като промени в политиката, финансови кризи или шокове в предлагането.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/zivot-andrews-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Lee-Strazicich TestИконометрия↔ сравняване
- Тест на Lumsdaine-Papell за единичен корен с два структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →