Тест за причинност на Toda-Yamamoto Granger
Тестът за причинност на Toda-Yamamoto (TY), въведен от Toda и Yamamoto (1995), предоставя стабилна процедура за тестване на не-причинност по Гренджър във векторни авторегресионни (VAR) модели, когато променливите могат да бъдат интегрирани или коинтегрирани от произволен ред. Чрез умишлено прекомерно напасване на VAR с допълнителни лагове, равни на максималния ред на интегриране, методът избягва необходимостта от предварително тестване за коинтеграция и запазва стандартното асимптотично хи-квадрат разпределение на статистиката на Валд.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/toda-yamamoto-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за причинност по Грейнджър на Доладо-ЛюткепулИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →