Тест на единичен корен за панели на Фишър
Тестът за единичен корен за панели от тип Фишър (Мадала-Уу), въведен през 1999 г., комбинира индивидуалните p-стойности от тестове за единичен корен на ADF, използвайки метааналитичната рамка на хи-квадрат на Фишър, за да произведе единна статистика за теста на ниво панел. За разлика от подхода на Левин-Лин-Чу, той не налага общ авторегресивен параметър в напречните сечения, което го прави естествен избор за хетерогенни панели в макроикономиката, финансите и регионалната икономика.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренИконометрия↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) тест за панелна единична коренИконометрия↔ compare
- Тест на Левин-Лин-Чу (LLC) за единичен корен в панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →