Тест DF-GLS: Тест за единичен корен на Дики-Фулър с премахнат тренд чрез ОНЛ
Тестът DF-GLS, въведен от Елиът, Ротенберг и Сток (1996), е модифицирана разширена процедура на Дики-Фулър, която прилага премахване на тренда чрез обобщени най-малки квадрати (ОНЛ) преди стандартната регресия за единичен корен. Чрез премахване на детерминистичните компоненти при локална алтернатива, а не при нулевата хипотеза, тестът постига почти оптимална мощност за откриване на стационарност във времеви редове, което го прави предпочитан тест за единичен корен в приложната иконометрия при наличие на тренд или константа.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренИконометрия↔ compare
- Тест на Елиът-Ротенбърг-Стокс (ERS) за оптимална точкаИконометрия↔ compare
- Тест за стационарност KPSSИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →