Regression model
Модел с фиксирани ефекти за панелни данни
Моделът с фиксирани ефекти за панелни данни оценява връзки от панелни данни (едни и същи единици, наблюдавани през няколко времеви периода), като същевременно контролира за ефекти, специфични за единицата и/или времето, подпомагайки причинно-следственото заключение. Разработен е като "within" (вътрешен) оценител в стандартни трактати като "Analysis of Panel Data" от Hsiao (2014).
Прочетете целия метод
Само за членове
ВходВлезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+79 още
Източници
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139839327 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Data Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-fixed-effects
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Метод на разликите в разликите (Difference-in-Differences, DiD)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на инструменталните променливи (IV) за причинно-следствен анализИкономика на здравеопазването↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с произволни ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Системен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)ARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAОценъчен метод на разширената средна група (AMG)Байесовски Диференциал-в-ДиференциалиБайесов модел с произволни ефектиОценка „между“ за панелни данниОценка по метода на средните групи с общи корелирани ефекти (CCEMG)Модел на изчислим общ равновесен модел (CGE)Клъстерно-робастни стандартни грешкиМетод на разликите в разликите (Difference-in-Differences, DiD)Методът "разлика в разликите" в образователните изследванияДизайн на разлики в дисконтинуитетиТест на Дюмитреску-Хюрлин за панелна причинност на ГрейнджърДинамичен метод „разлика в разликите“Динамични инструментални променливи (Динамични панелни IV / Ареляно-Бонд)Оценител на динамични обикновени най-малки квадрати (DOLS)Dynamic Panel Event StudyДизайн на събитийно проучване (причинно-следствено събитие)Дизайн на изследване на събития в образователните изследванияОценител с първа разлика (First-Difference Estimator)Fourier Arellano-Bond GMMТест на Frees за кръстосана зависимост при панелни данниОценка чрез обобщен метод на моментите (GMM)Тест на спецификацията на Хаусман (фиксирани ефекти спрямо случайни ефекти)Модел на Хекман за корекция на селекция на извадката (Heckit / Tobit Type II)Анализ на прекъснати времеви редове в изследванията на образованиетоLSDVCМашинно обучение, подсилено с панелно изследване на събитияАнализ на модерация (взаимодействие)Многопериоден метод на разликите в разликите (ДиD с разсрочено прилагане)Многостепенен медиационен анализКорелирани случайни ефекти на Мундлак-ЧембърлейнНегативно-биномна регресияНелинейна GMM на разликитеНелинеен динамичен панелен моделНелинеен панелен анализ на данниНелинейна системна GMMМетод на най-малките квадрати (МНК)Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Coarsened Exact Matching за панелни данниПанелни данни с разлика в разликите (Panel DiD / TWFE)Балансиране чрез ентропия при панелни данниИнструментални променливи за панелни данни (Panel IV / 2SLS)Панелни прекъснати времеви редове (Panel Data Interrupted Time Series)Панелен маргинален структурен модел (MSM)Оценчик за съвпадение на панелни данниСравняване с оглед на склонността при панелни данниРегресионен дизайн с прекъсване на данни от панелни проучванияМетод на синтетичния контрол за панелни данниПанелно събитийностно проучванеМодел на панелни нелинейни авторегресивни разпределени лагове (Panel NARDL)Панелни прости линейни регресииПанелна пространствена регресияPanel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)Панелен векторна авторегресия (Panel VAR)Регресия на Поасон и отрицателна биномна регресияДизайн на събитийни изследвания за оценка на политикиПанелно събитийно изследване на политикатаМетод на синтетичен контрол за оценка на политикиОсреднен метод на групите (Pooled Mean Group, PMG)Обикновен метод на най-малките квадрати (Pooled OLS) за панелни данниПробит регресионен моделКвантилна регресияМодел с произволни ефекти за панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниРегресионен дизайн с прекъсване (RDD)Robust Hausman Specification TestУстойчив линеен смесен моделУстойчиво панелно събитийностно изследванеЗдрав Системен GMMПривидно несвързани регресии (SUR)Инструментална променлива с изместване-дял (инструмент на Бартик)Пространствен лаг модел (SAR / Spatial Autoregressive)Пространствен панелен модел (фиксирани/случайни ефекти)Пространствена регресия (модели с пространствен лаг и пространствена грешка)Разпределен метод на разликите в разликитеСтохастичен анализ на границата (SFA)Анализ на структурни счупвания в панелни данниМетод на синтетичен контрол (SCM)Синтетичен контролен метод в изследванията на образованиетоСистемен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)Регресия с прагTime-varying parameter difference GMMМодел с времево променящи се параметри и фиксирани ефектиТест на Хаусман с променливи във времето параметриОбикновени най-малки квадрати с променливи във времето параметри (TVP-OLS)Анализ на панелни данни с времево променящи се параметриИнструментални променливи чрез двуетапни най-малки квадрати (IV/2SLS)
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →