Regression modelEconometrics / time series

Модел на панелни нелинейни авторегресивни разпределени лагове (Panel NARDL)

Panel NARDL разширява времево-серийната рамка NARDL на Shin, Yu и Greenwood-Nimmo (2014) към настройка с панелни данни, позволявайки на изследователите едновременно да откриват асиметрични дългосрочни и краткосрочни връзки между променливи в множество напречни сечения. Чрез разлагане на регресора на положителни и отрицателни частични суми, моделът тества дали увеличенията и намаленията в обясняваща променлива имат различни ефекти върху резултата.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGatePanel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-nardl · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026