Модел на панелни нелинейни авторегресивни разпределени лагове (Panel NARDL)
Panel NARDL разширява времево-серийната рамка NARDL на Shin, Yu и Greenwood-Nimmo (2014) към настройка с панелни данни, позволявайки на изследователите едновременно да откриват асиметрични дългосрочни и краткосрочни връзки между променливи в множество напречни сечения. Чрез разлагане на регресора на положителни и отрицателни частични суми, моделът тества дали увеличенията и намаленията в обясняваща променлива имат различни ефекти върху резултата.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ compare
- Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Панелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →