Нелинеен TGARCH модел
Нелинейният TGARCH (Threshold GARCH) модел разширява стандартната GARCH рамка, като позволява на положителни и отрицателни шокове с еднаква величина да оказват различно въздействие върху бъдещата волатилност. Той моделира условната волатилност чрез абсолютната стойност на изостаналите остатъци, разделени от прагов знак, улавяйки добре документирания ливъридж ефект в сериите от финансови доходи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →