Regression modelEconometrics / time series

Нелинеен тест за единичен корен ADF (KSS тест)

Нелинейният тест за единичен корен ADF, най-известно операционализиран от Капетаниос, Шин и Снел (2003), разширява класическия тест на Оугментиран Дики-Фулър за откриване на връщане към средната стойност, което се случва чрез процес на експоненциално гладка трансформация (ESTAR). Той тества нулевата хипотеза за единичен корен срещу нелинейна стационарна алтернатива, улавяйки динамика на корекция, която стандартният линеен ADF тест пропуска.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026