Тест за причинност на Грейнджър с Фурие
Тестът за причинност на Грейнджър с Фурие разширява класическата рамка на причинността на Грейнджър чрез вграждане на Фурие членове с ниска честота във VAR уравнението, което позволява причинната връзка да се променя постепенно във времето, без да се изисква от изследователя да предварително специфицира броя или местоположението на структурните промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+1 още
Източници
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-granger-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Фурие-тест на разширеното Дики-Фулър за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Фуриеров тест за граници на ARDLИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Грънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-YamamotoИконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →