Системен метод на обобщените моменти с променящи се във времето параметри (Time-Varying Parameter System GMM)
Системният метод на обобщените моменти с променящи се във времето параметри (TVP System GMM) разширява оценъчния метод на Блъндел-Бонд за системи, като позволява коефициентите на регресия да се променят във времето. Чрез комбиниране на корекцията за динамична ендогенност, базирана на инструментални променливи, с времево-варираща структура на коефициентите, методът улавя както устойчивостта на изостаналия зависим променлив признак, така и структурните промени във влиянието на регресорите през различните периоди.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Динамични панели с времево променящи се параметри по метода на Арeлано-Бонд GMMИконометрия↔ сравняване
- Time-varying parameter difference GMMИконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →