Модел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)
Моделът на Марковски превключващи се режими позволява параметрите на времеви ред да се променят вероятностно между скрити режими, управлявани от Марковска верига. Въведен от Хамилтън (1989) и доразвит от Ким и Нелсън (1999), той автоматично открива фази от бизнес цикъла, като експанзия и свиване.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/markov-switching
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →