Панелен векторна авторегресия (Panel VAR)
Panel VAR разширява модела на векторна авторегресия към панелни данни, моделирайки динамичните взаимодействия между няколко променливи, като същевременно контролира за хетерогенност между единиците чрез фиксирани ефекти. Въведен е от Holtz-Eakin, Newey и Rosen през 1988 г. и произвежда импулсно-реакционни функции и разпределения на дисперсията на панелно ниво.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →