Функция на импулсния отговор (IRF)
Функцията на импулсния отговор (IRF) проследява динамичния отговор на всяка променлива в система с векторна авторегресия (VAR) към едноединичен шок в един от нейните грешни членове в рамките на зададен от потребителя хоризонт на прогнозиране. Тя е основният инструмент за структурeн анализ след оценяване на VAR и се използва широко в макроикономиката, паричната икономика и финансите за количествено определяне на разпространението на шокове през взаимосвързани системи от времеви редове.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Разлагане на дисперсията на прогнозната грешка (FEVD)Иконометрия↔ compare
- Структурна векторна авторегресия (SVAR)Иконометрия↔ compare
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →