Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration

Представете си няколко икономически серии, които се променят във времето, но са свързани чрез дългосрочно равновесие, като спестявания и инвестиции. Тестът за граници преформулира връзката като модел с корекция на грешката и задава един въпрос: имат ли съвместно значение изостаналите нива на променливите при обяснението на промените? След това той сравнява една F-статистика с две линии на критични стойности — долна граница, която предполага, че всичко е стационарно, и горна граница, която предполага, че всичко има единичен корен — така че можете да заключите, че има дългосрочна връзка, без първо да се налага да определяте точния порядък на интегриране на всяка серия.