Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)
Двустъпалната регресия на най-малките квадрати (2SLS) е двустъпков инструментално-променлив оценител, който се справя с ендогенността – ситуация, при която регресорът е корелиран с грешковия член. В първия етап ендогенният регресор се предвижда от инструментални променливи, а във втория етап структурното уравнение се оценява, използвайки тези предвиждания. Това е основен инструмент в приложната иконометрия, разработен в учебници като Angrist and Pischke (2009).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+13 още
Източници
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/two-stage-least-squares
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценка чрез обобщен метод на моментите (GMM)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Квантилна регресияИконометрия↔ сравняване
- Модел на Тобит за цензурирани регресииИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →