TAR / SETAR: Авторегресия с праг за времеви редове с превключване на режими
TAR и SETAR са нелинейни авторегресивни модели, въведени от Howell Tong (1990), които позволяват на времеви ред да следва различна линейна динамика в отделни режими, разделени от една или повече прагови стойности. SETAR е самовъзбуждащият се вариант, при който праговата променлива е изостанала стойност на самия ред, което го прави особено подходящ за цикли, асиметрична корекция и поведение на гранични цикли, наблюдавани в икономически и финансови данни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Иконометрия↔ compare
- Регресия с прагИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →