Динамични панели с времево променящи се параметри по метода на Арeлано-Бонд GMM
Динамичният панелен оценъчен модел с времево променящи се параметри (TVP-AB GMM) разширява класическата рамка на GMM по метода на Арeлано-Бонд за разлики, като позволява коефициентите на регресията да се променят във времето. Той адресира както индивидуалните фиксирани ефекти, така и ендогенността на изостаналите зависими променливи, като същевременно отчита структурни промени и нестабилност на параметрите през прогнозния период.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ сравняване
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Панелен GMM оценител на Ареляно-БондИконометрия↔ сравняване
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с времево променящи се параметри (TVP-VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →