Тест за коинтеграция на панел на Енгъл-Грейнджър
Тестът за коинтеграция на панел на Енгъл-Грейнджър разширява класическата двуетапна процедура на Енгъл-Грейнджър към панелни данни, позволявайки на изследователите едновременно да откриват дългосрочни равновесни връзки между интегрирани променливи в множество напречни единици. Pedroni (1999) разработва панелни статистики, които обединяват информация от различни единици, като същевременно допускат хетерогенни краткосрочни динамики и индивидуално специфични пресечни точки и трендове.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Панелен ADF тест за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Тест за граници на панелни ARDLИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция по Йохансен за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Панелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →