Regression modelEconometrics / time series

Нелинеен тест за единичен корен на Филипс-Перон

Нелинейният тест за единичен корен на Филипс-Перон разширява класическия тест на Перон, като позволява корекцията към равновесие да следва нелинеен път — като плавен преход или прагов механизъм — вместо да предполага постоянна линейна скорост на корекция. Това го прави по-мощен, когато реалният процес на генериране на данни включва зависима от режима или асиметрична динамика на връщане към средната стойност.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateNonlinear PP unit root test (Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026