Тест за причинност по Тода-Ямамото с времево променящи се параметри (TVP Toda-Yamamoto Causality)
Тестът за причинност по Тода-Ямамото с времево променящи се параметри (TVP Toda-Yamamoto) комбинира разширения подход на Тода и Ямамото (1995) с векторна авторегресия (VAR) — който обработва вероятно интегрирани или коинтегрирани редове без предварително тестване за корени на единици — с времево променящи се параметри, позволявайки причинно-следствените връзки между променливите да се изместват през различни периоди, вместо да остават фиксирани през целия извадков период.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-Yamamoto GrangerИконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →