Прагова панелна векторна авторегресия (Threshold Panel VAR)
Праговата панелна векторна авторегресия (Threshold Panel VAR) разширява стандартната рамка на векторната авторегресия, за да позволи превключване на режими, при което връзките се променят, когато прагова променлива пресече критично ниво. Въведена от Hansen (1996) и приложена към панели от Caner и Hansen (2001), тя позволява различни динамични връзки между режимите (напр. експанзия спрямо рецесия), като същевременно използва напречното измерение на панелните данни. Тази нелинейна рамка улавя зависими от състоянието ефекти на политиката и икономически механизми.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Глобален ВАРИконометрия↔ compare
- Панелна регресия с плавен преходИконометрия↔ compare
- Факторно-разширена VAR с променливи във времето параметриИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →