Надежден GMM с първи разлики
Надеждният GMM с първи разлики (Robust Difference GMM) прилага Arellano-Bond GMM оценител с първи разлики, като използва стандартни грешки, коригирани за хетероскедастичност и автокорелация (HAC), или коригирани по Windmeijer, осигурявайки валиден извод за динамични панелни модели, дори когато дисперсиите на грешките са непостоянни или остатъците са корелирани между индивидите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ compare
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ compare
- Панелен GMM оценител на Ареляно-БондИконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ compare
- Здрав Системен GMMИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →