Модел на пълзяща средна (MA)
Моделът на пълзяща средна от ред q — означен като MA(q) — изразява текущата стойност на времеви ред като линейна комбинация от текущите и минали случайни шокове (иновации). За разлика от AR модела, който използва закъснели стойности на самия ред, MA моделът използва закъснели грешки, което го прави подходящ за улавяне на краткотрайни смущения, които изчезват за q периода.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ compare
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ compare
- Авторегресивен модел (AR)Иконометрия↔ compare
- Модел SARIMAИконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →