Тест за коинтеграция на Грегъри-Хансен с промяна на режима
Тестът на Грегъри-Хансен, въведен от Алън Грегъри и Брус Хансен през 1996 г., разширява стандартната рамка за коинтеграция на Енгъл-Грейнджър, за да позволи един неизвестен структурен прекъсване в коинтегриращата връзка. Той е предназначен за изследователи, които подозират, че дългосрочното равновесие между интегрирани променливи може да се е изместило в даден момент от периода на извадката и които желаят да тестват за коинтеграция, без да предполагат датата на прекъсването.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/gregory-hansen-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Hatemi-J с два структурни преходаИконометрия↔ сравняване
- Тест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промянаИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →