Нелинеен тест за причинно-следствена връзка на Toda-Yamamoto
Нелинейният тест за причинно-следствена връзка на Toda-Yamamoto разширява класическата модифицирана процедура на Wald на Toda-Yamamoto (1995) за откриване на причинно-следствени връзки, които са скрити в средните стойности на редовете, но се проявяват чрез нелинейни динамики като асиметрии, прагови ефекти или предаване на волатилност. Той приспособява разширен VAR върху трансформирани по ранг или по друг начин нелинейно картографирани редове и прилага тест на Wald с хи-квадрат върху коефициентите на допълнителните лагове.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Нелинеен тест за причинно-следствена връзка на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-Yamamoto GrangerИконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →