Тест на Уайт за хетероскедастичност
Тестът на Уайт, въведен от Халбърт Уайт през 1980 г., е общ тест за хетероскедастичност, който не прави предположения относно функционалната му форма. Той регресира квадратите на остатъците от ОНМ върху регресорите, техните квадрати и техните кръстосани произведения, така че може да открие хетероскедастичност, свързана с който и да е от тези членове. Същата статия от 1980 г. въвежда стандартните грешки, съгласувани с хетероскедастичността („Уайт“), които са стандартното средство, когато тестът отхвърля.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на Бройш-Паган за хетероскедастичностИконометрия↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Метод на претеглени най-малки квадрати (WLS)Статистика↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →