Кръстосано-секторни модели с разпределени лагове
CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) е опростен динамичен панелен модел, който регресира резултатите върху текущи и изостанали обяснителни променливи без изрични авторегресивни членове, като същевременно отчита кръстосано-секторната зависимост. Базиран на Pesaran et al. (2001) и разширен от Chudik et al. (2014), той оценява динамичните ефекти по-парсимонично от ARDL, когато автокорелираните лагове са по-малко критични. Този подход е ценен за ефекти в краткосрочен хоризонт и анализ на въздействието на политики.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Напречно селективен АРДЛИконометрия↔ compare
- Междусекционен NARDLИконометрия↔ compare
- Локални проекцииИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →