Панелен EGARCH — Експоненциален GARCH за панелни данни
Панелният EGARCH разширява модела на Нелсън (1991) Експоненциален GARCH до панелна настройка, позволявайки на условната дисперсия да еволюира асиметрично във времето за всяка междусекторна единица. Логаритмичната спецификация осигурява неотрицателна дисперсия без параметрични ограничения, а членът на ливъридж разграничава дали отрицателните шокове усилват волатилността повече от положителните шокове със същата величина.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Панелен DCC-GARCH моделИконометрия↔ compare
- Модел Panel GARCHИконометрия↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →