АРМА модел с променящи се във времето параметри (TVP-ARMA)
АРМА моделът с променящи се във времето параметри (TVP-ARMA) разширява класическата АРМА рамка, като позволява на авторегресионните коефициенти и коефициентите на пълзящата средна да се променят във времето. Вграден в представяне в пространството на състоянията и оценен чрез филтъра на Калман, той улавя структурни промени и нестабилност на параметрите във времеви редове, без да изисква явна точка на прекъсване.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ сравняване
- Калманов филтърБейсови методи↔ сравняване
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →