Векторна авторегресия с праг и плавен преход (TVAR / STVAR)
Векторните авторегресии с праг и плавен преход (TVAR / STVAR) са нелинейни многомерни времеви редове, при които коефициентите на векторна авторегресия превключват между режими според прагова променлива. Базирайки се на разработката на Цай от 1998 г. за многомерни прагови модели, те улавят различни динамични структури в различни фази, като бизнес цикъл, финансови кризи или политически различия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/stvar
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест ARCH-LM за клъстеризация на волатилносттаИконометрия↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →