Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Тестът Augmented Dickey-Fuller е стандартната процедура за определяне дали унивариатен времеви ред съдържа единичен корен — тоест, дали редът е нестационарен. Той разширява оригиналния тест Dickey-Fuller чрез включване на изостанали разликови членове, които абсорбират серийната корелация в остатъците, правейки теста валиден за широк кръг от процеси на времеви редове, срещани в икономиката и финансите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+17 още
Източници
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за стационарност KPSSИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →