Модел на DCC-GARCH със структурни прекъсвания
Моделът на DCC-GARCH със структурни прекъсвания разширява рамката на DCC-GARCH на Енгъл, като изрично позволява структурата на корелацията и волатилността да се променя в една или повече точки на структурни прекъсвания в извадката. Той моделира променящата се във времето коволатилност между множество финансови серии, като същевременно отчита внезапни промени в режима, причинени от кризи, промени в политиката или промени в пазарната микроструктура.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-dcc-garch
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ сравняване
- Модел EGARCH със структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Модел на Threshold GARCH със структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →